中信期货研究

重要提示：

本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议。中信期货不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。如本报告涉及行业分析或上市公司相关内容，旨在对期货市场及其相关性进行比较论证，列举解释期货品种相关特性及潜在风险，不涉及对其行业或上市公司的相关推荐，不构成对任何主体进行或不进行某项行为的建议或意见，不得将本报告的任何内容据以作为中信期货所作的承诺或声明。在任何情况下，任何主体依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信期货不承担任何责任。

本材料为期权“套利、增厚、波动率”合集。材料内容涵盖场内期权备兑增厚方案、期权波动率分析框架、偏度指数择时与优化、期权高频系列以及期权套利相关策略。期权套利策略与主观策略的长期相关性较低，可以有效帮助投资者起到增厚收益、分散风险的效果。

本系列专题目录：

1、期权波动率系列

2、期权增厚系列

3、期权套利系列

4、期权偏度系列

5、期权高频系列

相关专题：【中信期货金融】研报合集系列商品量化基本面--专题报告20240102

— END —

中信期货研究所

更多市场信息、最新市场动态

免责声明

除非另有说明，中信期货有限公司拥有本报告的版权和/或其他相关知识产权。未经中信期货有限公司事先书面许可，任何单位或个人不得以任何方式复制、转载、引用、刊登、发表、发行、修改、翻译此报告的全部或部分材料、内容。除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为中信期货所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记。未经中信期货或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。