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期债主力净空持仓量回落

24日,债市期现货均窄幅波动。期货早盘冲高后一度回落,尾盘快速拉升,全线小幅收涨。分品种看,长端表现好于中短端,十债主力2212合约涨0.09%,五债主力2212合约和两债主力2212合约分别涨0.04%和0.01%。现券变动幅度不大,银行间主要利率债现券收益率窄幅波动,多数收益率变动幅度不足1bp。主力持仓方面,期债…… .....

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24日,债市期现货均窄幅波动。期货早盘冲高后一度回落,尾盘快速拉升,全线小幅收涨。分品种看,长端表现好于中短端,十债主力2212合约涨0.09%,五债主力2212合约和两债主力2212合约分别涨0.04%和0.01%。现券变动幅度不大,银行间主要利率债现券收益率窄幅波动,多数收益率变动幅度不足1bp。

主力持仓方面,期债三个品种主力合约前20席位的多空持仓量延续增长态势,净空持仓量由升转降。十债2212合约上,多头前20席位增持3720手,至117856;空头增持3577手,至134573手;净空持仓减少143手,至16717手。五债2212合约上,多头前20席位增持2465手,至91408手;空头增持1064手,至95950手;净空持仓减少1401手,至4542手。两债2212合约上,多头前20席位增持972手,至40079手;空头增持821手,至42724手;净空持仓减少151手,至2645手。

具体席位方面,以十债2212合约为例,多头前20席位中,增持的有14家。增持数量超过1000张的只有一家,为中原期货席位,增持1090张,多单升至5849张。同时,增持数量在500—1000张的有两家,为中信期货席位和长江期货席位,分别增持955张和504张,多单分别升至28483张和3315张。另外,增持数量在100—500张的有8家,剩余3家增持数量不足100张。空头前20席位中,增持的有12家。增持数量超过1000张的有两家,为上海东证期货席位和中信期货席位,分别增持2126张和1280张,空单分别升至16026张和23148张。同时,增持数量在500—1000张的有两家,为平安期货席位和华安期货席位,分别增持704张和501张,空单分别升至4670张和2011张。另外,增持数量在100—500张的有3家,剩余5家增持数量不足100张。

整体来说,在本周前两个交易日债市持续走弱、主力净空持仓量连续攀升后,周三市场情绪好转,国债期货小幅上涨,净空持仓量有所回落。市场情绪转暖将推动期债短期反弹,但目前处于数据真空期,市场仍缺乏明显方向指引,流动性宽松的背景下,期债变动幅度预计较窄。

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