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生意社基差率分布监测(2022/03/30)

生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:1、基差率变化有一定的趋势;2、基差率放大到一定程度必然回归。生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布。基于正态分布理论:1σ外,投资机会较大;2σ外投资机会更大。注:期…… .....

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生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:

1、基差率变化有一定的趋势;

2、基差率放大到一定程度必然回归。

生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布。基于正态分布理论:1σ外,投资机会较大;2σ外投资机会更大。

注:期货通订阅用户,可于交易日收盘后,查看最新的基差率分布。

2022-03-29基差率在6个月内的分布

注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;

2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。

分布在1σ内的,则不予标记。

2022-03-29基差率在1年内的分布

2022-03-29基差率在3年内的分布

2022-03-29基差率在5年内的分布

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