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中证500、1000进入雪球第一集中敲入点位上沿

转自:中环狙击手集中敲入点位:根据个人计算,第一个集中敲入点位大概在中证500:5040~5200,中证1000:5400~5600。计算来自于两个数据库:1,本公众号从2022年7月底统计至今的零售端雪球数据/结构;2,中证500、中证1000的历史走势;因为绝大部分雪球结构产品,仍是通过金融机构代销渠道发行的,因此 .....

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转自:中环狙击手

集中敲入点位:根据个人计算,第一个集中敲入点位大概在中证500:5040~5200,中证1000:5400~5600。计算来自于两个数据库:1,本公众号从2022年7月底统计至今的零售端雪球数据/结构;2,中证500、中证1000的历史走势;因为绝大部分雪球结构产品,仍是通过金融机构代销渠道发行的,因此金融机构发行的结构和标的,比较有参考意义。

以下数据均为本人测算,不作为雪球结构市场的最终精确点位。

①、敲入点位分布方面如下:

过半数的雪球结构产品敲入点位在75~80。

-75敲入的有22%;

-80敲入的有14%;

-76~79敲入的有33%;

-71~74敲入的有9%;

-70敲入的有6%;

-70以下敲入的有16%;

中证500、1000进入雪球第一集中敲入点位上沿

75及以上的敲入,占比69%;70以下的占比16%;70~74占比15%。

2,按照第二、三个集中买入点位计算,80敲入的雪球集中敲入点位为5040~5200。这部分也构成了中证500的第一个集中敲入点位。

但通过零售端雪球发行敲入的结构可知,该部分资金占比并不大。

同理,我们可以计算得出中证1000的第一个敲入点位5400~5600。

小结:

中证500——5040~5200;

中证1000——5400~5600;

可以看到,按照昨日收盘价,第一个集中敲入点位,已经十分接近。其中今年及去年高位发行的中证1000的部分零售端雪球已经发生了敲入。

3,第二个集中敲入点位,也是敲入结构最集中的75~79区间。根据零售端的敲入结构数据进行加权平均。大概敲入点位在75.9。我们以敲入76来计算。

小结:第二个集中敲入点位在:

中证500——4788~4940;

中证1000——5092~5320。

4,第三个集中敲入点位如下:

中证500——4309.2~4446

中证1000——4582.8~4788

这里需要说明一下,由于零售端大部分敲入点位低于70的,挂钩标的为恒生科技指数,因此第三集中敲入点位会被低估。实际的第三个集中敲入点位会高于这个数值。

元旦后指数进一步下挫,根据上述数据推测,截至1月8日13:42分,中证500、1000已经进入雪球第一集中敲入点位上沿

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