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重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户;市场有风险，投资需谨慎。

01

量化私募基金

指数增强策略

500增强超额收益分布

1000增强超额收益分布

300增强超额收益分布

近一年业绩对比

CTA策略

量化趋势收益分布

管理期货复合收益分布

相对价值策略

市场中性收益分布

套利收益分布

相对价值复合收益分布

其他策略

股票多空收益分布

量化多策略收益分布

02

量化公募基金

指数增强策略

300增强超额收益分布

500增强超额收益分布

近一年业绩对比

对冲策略

收益分布

量化多头

收益分布

03

私募与公募业绩对比

500增强策略

超额收益对比

近一年业绩表现

300增强策略

超额收益对比

近一年业绩表现

对冲策略

超额收益对比

近一年业绩表现

04

数据说明及风险提示

数据说明

数据来源：私募排排网，Wind，海通证券研究所

私募策略分类标准：1）非指数增强策略按私募排排网的智融子策略进行分类，并将管理期货策略下的量化套利和相对价值策略下的套利，都归为套利策略；2）指数增强策略根据基金全称，或产品净值与指数的相关系数大小进行分类。

公募策略分类标准：1）Wind投资类型二级为指数增强型基金的，根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等；2）Wind投资类型二级为股票多空的，为对冲基金；3）Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金，若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的，归类为量化多头。

计算区间：1）本周2022年6月6日至2022年6月10日；2）本月2022年6月1日至2022年6月10日；3）本年2022年1月1日至2022年6月10日。

本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析，涉及的基金不构成投资建议。

分析师及联系人

仅展示部分信息，详细数据请联系分析师：

冯佳睿 fengjr@htsec.com 021-23219732

郑玲玲 zll13940@htsec.com 021-23154170